词汇 | maturity gap exposure |
释义 | maturity gap exposure 满期日缺口暴露;期限差距风险 指资产和负债两者的规模相同,且通货种类相同,但因满期日不同所发生的风险。例如银行买进六百万英镑现汇,卖出六个月期汇六百万,因此现汇为多头部位(*long position),而期汇为空头部位(*short position)。所以银行所面对的满期日缺口暴露,便是6个月。因此在到期前,银行负有以不利的汇率来结束(close out)此项换汇(*swap)的风险。 |
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