| 词汇 | yield-spread arbitrage |
| 释义 | yield-spread arbitrage 收益率差价套利 指从各种不同短期证券的收益率差价存在之下，赚取彼此间差额利润的一种操作方式。由於各种证券的计算基础不同，例如短期债券是照面额报价，利率以一年365天计算：商业本票及国库券则以贴现面额方式买卖，年贴现率以一年360天计算。因此在做套利同时，必须先将其换算成同样天数的基础，方能比较其实际的差价。 |
| 随便看 |
语文网英语在线翻译词典收录了223822条英语词汇在线翻译词条，基本涵盖了全部常用英语词汇的中英文双语翻译及用法，是英语学习的有利工具。